移動平均線 盲點及應用方法 | 鄭廣復 | Z.com Forex 外匯交易室
移动平均线时是可以最有弹性地使用的 或者说, 例如牛熊线, 会用上200天或250天移动平均线 我经常说如果价格跌穿200天或250天移动平均线後 才作出相应行动, 时间上是否经已太迟呢? 因为市场上落速度很快, 好像在去年三月时 市场突然下跌至接近分界线, 但还未跌穿 心想好像还未可以确认是熊市吧？谁不知价格很快就大幅下跌 价格在短时间内跌穿移动平均线，例如有一天的收市价在移动平均线之下 是否便能确认是进入下跌趋势? 或是再等多一点时间? 这就要视乎情况而定，当我们利用技术指标时 不论移动平均线或其他技术指标，都要有弹性地运用技术指标 不能够单一地运用一种技术指标，好像是移动平均线 不过，如果只参考移动平均线时，的确是有缺憾的 而运用其他技术指标时，亦都会有缺憾的 因为…譬如忽视已形成了的一支大阴蠋 如果当价格已很大幅偏离了移动平均线，那什麽才能说是很远呢? 用保力加通道来解释的话，就是价格已偏离了两个正或负标准差 如果价格从保力加通道顶部，一下子跌穿保力加通道的中轴 即20天移动平均线的话 你是否仍然觉得要多等两丶三天才去确认下跌趋势呢? 可能会觉得这下跌是没什麽事的 但价格出现这般下跌，市埸上一定是发生了一些震撼的事情，对吧? 所以你都需要参考阴阳烛和移动平均线是什麽关系 先讲解移动平均线，以我最初时学到的移动平均线，其实很简单的 譬如说在上升趋势时，平均线价格必需一直在平均线以上 而且价格与平均线是没有任何接触的 严格上来说，它们一定要是没有接触的 因为价格跌穿平均线就会视作一个技术讯号 如果价格不断地在升穿和跌穿平均线 这是没法子当作一个技术讯号来参考 这是一个移动平均线的缺憾，但你可以在日数上作出调整 因为10天或20天移动平均线是不能套用在较波动的货币上的 例如英镑来说，它的波动性是最高的 又或者用比特币来说，如果套用20天移动平均线 只会看到英镑或比特币的价位不断地在平均线上下穿插 这在技术上是没有意义的 所以一条有意义的移动平均线是要针对每一种产品的波动性来制定 当然我其实也试过调整为较长的日数，它也未必能够覆盖整段趋势的 即在这段趋势中，总有一些时间显示为技术上突破 但大致上可看见移动平均线能覆盖整段趋势，即能够覆盖大部分时间 假设在一段上升趋势中，价格应该要有95%或以上的时间在平均线之上 我没有提及任何参数的，但举例说 如果移动平均线要有五十参数才能形成的话 要考虑的是自己所承受的风险 跌穿参数五十才作为一个沽出讯号，是否能够承受这种风险 有一个所谓海龟理论，利用几十天的移动平均线的….突破 不是…它不是用移动平均线，它是用价位的 用几十天，好像是四十几天 好像是四十二天的高位才作为一个买入讯号 如果在这时候，它的移动平均线是否会更加大呢? 因为如果利用20天移动平均线，就是只会参考过去二十天 要考虑的是在过去二十天内出现的讯号，究竟强烈程度有多少呢? 移动平均线有移动的字眼是因为 举例说20天移动平均线就是从20天的数值计算出一个平均参数 即是20天移动平均线的第一个参数就是在第二十日出现 确认之後，到第二十一日才会确认到第二十日的数值 原因是第二十日的数值会依然在当日转变，因为市场还未收市 数值全部都是用收市价来计算 这就是简单移动平均线 有些人会用加权移动平均线，如用二十天的，简单来説 在第二十日时会将第二十日的数值乘以二十 第十九天的收市价乘以十九 加权移动平均线可以强调出最近期价格的重要性 另外有一种是指数移动平均线，是一种指数化的移动平均线 其实我觉得是多馀的 因为将三条线放在一起的时候，它们不会相差太远的 做法是将所有历史数据都有少许的遗留 我不觉得这少许数值会对平均线有很大的影响力 我在一开始的时候会用上加权移动平均线 甚至用上指数化移动平均线 但我之後发现差别不是太大，所以我会简单一点 用20天移动平均线就已经足够 因为时间越长的话，今天的数值就会变得没有影响力和重要性 如果用二百日的数据，之後又要重新强调今天数值的影响力 就不如用五天移动平均线吧 甚至是只看阴阳烛，只看今日的价格，就是强调今天数值 要强调一星期的影响力，就用5天移动平均线 我现在开始用什麽移动平均线呢? 是一条我自己制作的移动平均线 很简单的，就是以一年来累积交易日的参数作为平均线的参数 什麽意思呢? 是今年来至今为止究竟有多少个交易日 举例今天是十六日，现在差不多有两星期，四号开始的 即大概未有十个交易日，可能有八至九个交易日 我就会用数值九作为移动平均线的参数 到明天的时候我就会用数值十 会确保由一年开始至今移动平均价格的平均价 即到今天为止，就是今年初到现在的平均价，是在什麽价位 当这价格有突破的时候，即是説一年大概有二百五十个交易日 直至最後交易日，平均线的参数就是二百五十 如果在一年中间的时候跌穿了平均线 即是价格跌穿了由年初开始至现在，一百四十天的平均价 我觉得这会更大的意义，比起用50丶100丶250丶20或10天移动平均线 以平均线来説当然还有一些所谓各平均线的交叉应用 即利用两条平均线来作双重确认 以前我学的是，很简单的 举例价格跌穿了10天移动平均线，就是第一个沽货讯号 假设价格跌穿了20天移动平均线，就是第二个沽货讯号 10天移动平均线跌穿20天移动平均线，就是第三个沽货讯号 当时会理解的是如果我想要再肯定一点，我就会用平均线的交叉应用 所以现在所谓的黄金交叉，其实是有一点奇怪的 为何有些人会说，其实黄金交叉和死亡交叉意义是平均线的交叉 但是没有提及到任何参数，所以有些人可能会用 50天移动平均线跌穿250天移动平均线就是黄金交叉 那20天移动平均线跌穿50天移动平均线是否应叫作死亡交叉呢? 都可以的，所以当我们利用平均线或技术指标时，目的是什麽呢? 主要目的是要令到自己更确定价格走势将会转向 之後采取行动，从而获利，目的就是这样 而不是只看价格跌穿平均线，或不跌穿的话，价格走势随之向上 这是没有意义的，所以我自己会较常用或觉得较可信的是 如果是用日线图的话，会用20 天移动平均线 但如果是用周线图的话，虽然我不会刻意改用周线图 因为当在日线图中，见到价格跌穿20 天移动平均线 刚才解释过，价格跌穿了平均线一天，是否就确定呢? 在以前制定乎策略时，答案是确认的 不过这有时候是虚假讯号，因为毕竟是使用移动平均线 会夹杂了先前十九天的参数 纯粹是数学上的计算出来，不排除价格有时候会很贴近平均线发展 有时候会轻微跌穿平均线，跌穿一点子是否确认转向呢? 严格来说都是跌穿了平均线 举例说，如果这用在程式交易时，用家就要作更多方面的考虑 因为电脑程式本身不会计算跌穿多少点子的 跌穿一点子时，程式都会立即作出沽货指示 可能用家自己要在程式里设定这方面的考虑 像如刚才解释过的阴阳烛情况，市场出现双(单)日反转，价格被推高 所以当时已察觉这种策略是有问题的，所以便要进行确定 这样的情况下 一般我采取的策略是价格连续三个交易日低於20日平均线收市 才采取行动但你可能会发现价格会有滞後 因为你不知道价格会变成怎样，但是你又要确认 我也发现如果价格是能够形成趋势的话，即使你要确认 当价格跌穿三日时你才顺着趋势去做，你也是有高的获利机率 但是你要快的话，你就不用移动平均线，你直接用阴阳烛等等 甚至也不用看日线图，看小时或分钟图还会更快 所以是完全取决於投资者的性格或交易的方法是想怎样了 移动平均线是一个趋势指标。如果没有趋势 价格是横向移动，即使你用交叉或其他指标也好 价格也是堆在一起丶反反覆覆，像横行形态 就像之前欧元兑美元在1.20的价格水平下横行了很久 如果你用移动平均线便没有意义了 因为移动平均线只在单边的升市或跌市有明显的趋势时才有用的 如果所有价格或指标也是横行的话，这只是一个上落市 你也可以说上落市也是一个趋势，是趋於横行的 这是可以这样说的，但是策略是不同 如果你是采取突破趋势的话，这便可能会有问题了 在之前数集也说过，在价格横行的市场 采取突破趋势可能有的问题是你变了在高的价格中持有 但原来价格还没突破，又跌回到低位 而你在低位又卖，那变了你会不停地输 在2009年时，我也试过英镑有个很长的横行时间 英镑也差不多横行了6丶7个月，即至少半年以上 当时我误认为是一个突破，便输得很惨烈 所以当你参考移动平均线时 便一定要看到底是否正在一个上升或下跌的趋势 你知道後才参考移动平均线 但如果价格是横行的话，移动平均线便会没有参考意义了 要考虑便是你的风险，其实每个投资者也是想又快又可以确定 但因为你要确定的话，现实情况是不会的 所谓「路遥知马力」，价格是要出现後你才会知道形态或趋势的 那你便要牺牲一些价格了 而唯一能够互补的就是在一个长线的趋势形成之後 你之後才把握一个很快的入市时间 那怎样去做呢? 就是你去缩小时间架构，即是你用日线图去确认 确认了之後便转用小时图去把握趋势的入市点 例如日线图的趋势是转跌的 那你便要卖，当你要卖，是按什麽时间卖呢? 如果当日价格是在上升时你便去卖 你也是要冒一个当日价格一直上升的风险 所以你也要在小时图内等待一个卖出的信号出现 那时你便可以用阴阳烛了，那个便是一个快的信号 但是在快的信号前题下是有一个更大的架构告诉你知道是跌的 以快的信号再加上一个很长线的信号才会有效果 并不是先用一个很快的信号去捕捉 如果长线的趋势是向上升，你去捕捉一个卖的信号 你可能可以卖一点点持仓，而且如果是上升趋势的话 价格反转下跌後再上升的可能性会较高 尤其是早阵子纳斯达克综合指数也是一样 就像我的前客户他是喜欢炒卖纳斯达克综合指数，因为该指数波幅大 但是指数波幅大有个问题就是你是很难去定价 你承受的风险在指数波幅范围内，你亏蚀的风险便会增加 例如在纳斯达克100指数，在五分钟图内也可以一下子下跌40点 但其实你只能够输15丶30点左右，那你肯定会输 因为在5分钟内指数也可以大跌，你起码要承受下跌40点的风险 那即是说你要承受更大的风险 那你便要缩小投资金额来增加承受风险的程度 如果你要短时间赚取更大的回报 而你又不承受大风险，这会令你赚不到钱 如果你要赚钱，首先你要保持仓位在市场内，那怕是0.1手 当我入了市，价格到不了我的止蚀位 我用长时间策略去等待，如果市场是走对趋势的话，我也是能赚钱 这个就是用比例去设定风险，但有些就是用点数或金额去设定风险 例如你的一个交易只是能输1000元 如欧元你可以容易地计算出10点约为780元，那大约跌10点你便会输了 即大约超过10点的时候你的1000元便会没有了 如果我交易少一些手数，即0.5手，那你便最多可以输20点了
如果我再把交易手数缩到0.1手，那你最多便可以输100点了 那便很稳妥了，其实最简单也是这样 所以有时我觉得，你是可以在外滙市场赚钱的 但是你也是要有一个慢慢累积成果的心态 假若你要暴富是很简单的事，就是大手买入 例如买10手，如果你捕捉到关键的转接点的话，你便很厉害了 如果是买10手的话，本来5点便可以变为50点了 但你是否捕捉到关键的转接点呢? 所以在这种情况下如果你想赢钱的话 你便要学懂一些技巧去辅助你了 刚才说了：「艺高人胆大」 当你在市场上交易多次的时候 你便会摸透外滙市场或货币的规律 然後你才会知道那一次的交易是否稳妥 你还要观察刚才所说的破位或阴阳烛的信号对於某些货币来说是否有效 有些很波动性的货币，就算出了信号，价格或形势也是可以反转的 那反转的时候其实你是否以後便不用这些信号呢 因为你可能觉得这些信号是错的 那你永远便不用再用这些信号了，因为这个世界是没有一些必胜的信号 所谓必胜的信号其实只是覆盖面够大，而你又能够承受到当中风险 例如买六合彩那样，当你全买49个号码 便一定会中了，但你的成本便变了很高 假若你要缩小投资覆盖面，便有机会不中了 所以如果你要更加精准地去命中那个目标 你便要通过统计，第一步便是接受风险，然後再去做 例如你现在在卖欧元，当你是在赚钱中，但你又怕会损失那些赚的钱 如你赚了2000元而离埸，但是信号是还没转向的 例如是跌穿了日线图的信号，即很明显地连续三日低於20日平均线 哪你是否应继续持有? 当你继续持有时 你不知道未来或下一星期欧元兑美元会否极速下跌到1.2以下 那你可能会赚取更多利润，但是你要承受当中的价格波动的风险 所以你便要作出取舍了 如果你用在亏损时可以死守的心态 并且自认为不怕输，哪为什麽你不怕输呢? 而你在赚钱时为什麽会怕赚呢? 你便要调节这种心态了
2021-04-05 02:55
